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智利比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.98%
increased by 2.01%
1周
10.93%
increased by 1.96%
1个月
10.79%
increased by 1.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1992年12月31日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7898 | 6.72*** |
| αARCH | 0.0740 | 7.42*** |
| βGARCH | 0.8798 | 56.62*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0399 | 0.68 |
| γ2 | 0.0031 | 0.03 |
| γ3 | -0.1422 | -2.21** |
| γ4 | 0.1949 | 4.08*** |
| γ5 | -0.1762 | -4.23*** |
| γ6 | 0.1218 | 3.93*** |
| γ7 | -0.0334 | -0.90 |
| γ8 | 0.0002 | 0.01 |
| γ9 | -0.0453 | -1.84* |
| γ10 | 0.0531 | 3.46*** |
0.954
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7898 | 6.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0740 | 7.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8798 | 56.62*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0399 | 0.68 |
| γ2 | 0.0031 | 0.03 |
| γ3 | -0.1422 | -2.21** |
| γ4 | 0.1949 | 4.08*** |
| γ5 | -0.1762 | -4.23*** |
| γ6 | 0.1218 | 3.93*** |
| γ7 | -0.0334 | -0.90 |
| γ8 | 0.0002 | 0.01 |
| γ9 | -0.0453 | -1.84* |
| γ10 | 0.0531 | 3.46*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天