马来西亚林吉特零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
2.61%
decreased by 0.03%
1周
2.80%
increased by 0.16%
1个月
3.39%
increased by 0.75%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 40个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6002 | 3.89*** |
| αARCH | 0.0985 | 8.23*** |
| βGARCH | 0.8841 | 71.87*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0383 | -2.60*** |
| γ2 | 0.0339 | 1.54 |
| γ3 | 0.0214 | 1.58 |
| γ4 | -0.0245 | -2.77*** |
0.983
持续性40天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6002 | 3.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0985 | 8.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8841 | 71.87*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0383 | -2.60*** |
| γ2 | 0.0339 | 1.54 |
| γ3 | 0.0214 | 1.58 |
| γ4 | -0.0245 | -2.77*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天