V-Lab
马来西亚林吉特零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.63%
increased by 0.10%
1周
3.73%
increased by 0.20%
1个月
4.08%
increased by 0.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
2005年12月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 42个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6035 | 3.79*** |
| αARCH | 0.0954 | 8.27*** |
| βGARCH | 0.8882 | 75.27*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0382 | -2.51** |
| γ2 | 0.0335 | 1.47 |
| γ3 | 0.0220 | 1.57 |
| γ4 | -0.0248 | -2.72*** |
0.984
持续性42天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6035 | 3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0954 | 8.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8882 | 75.27*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0382 | -2.51** |
| γ2 | 0.0335 | 1.47 |
| γ3 | 0.0220 | 1.57 |
| γ4 | -0.0248 | -2.72*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天