墨西哥比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
12.43%
increased by 4.15%
1周
12.31%
increased by 4.03%
1个月
11.95%
increased by 3.67%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年5月31日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8432 | 4.40*** |
| αARCH | 0.1339 | 7.53*** |
| βGARCH | 0.8297 | 45.11*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0001 | 0.00 |
| γ2 | -0.0240 | -0.60 |
| γ3 | 0.0652 | 2.39** |
| γ4 | -0.0767 | -3.31*** |
| γ5 | 0.0692 | 3.46*** |
| γ6 | -0.0626 | -2.99*** |
| γ7 | 0.0374 | 1.80* |
| γ8 | -0.0088 | -0.63 |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8432 | 4.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1339 | 7.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8297 | 45.11*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0001 | 0.00 |
| γ2 | -0.0240 | -0.60 |
| γ3 | 0.0652 | 2.39** |
| γ4 | -0.0767 | -3.31*** |
| γ5 | 0.0692 | 3.46*** |
| γ6 | -0.0626 | -2.99*** |
| γ7 | 0.0374 | 1.80* |
| γ8 | -0.0088 | -0.63 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天