墨西哥比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
9.59%
decreased by 0.61%
1周
9.68%
decreased by 0.52%
1个月
9.96%
decreased by 0.24%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年5月31日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8462 | 4.40*** |
| αARCH | 0.1333 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.8309 | 45.53*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0000 | 0.00 |
| γ2 | -0.0238 | -0.60 |
| γ3 | 0.0650 | 2.39** |
| γ4 | -0.0766 | -3.31*** |
| γ5 | 0.0692 | 3.47*** |
| γ6 | -0.0629 | -3.02*** |
| γ7 | 0.0381 | 1.84* |
| γ8 | -0.0096 | -0.69 |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8462 | 4.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1333 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8309 | 45.53*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0000 | 0.00 |
| γ2 | -0.0238 | -0.60 |
| γ3 | 0.0650 | 2.39** |
| γ4 | -0.0766 | -3.31*** |
| γ5 | 0.0692 | 3.47*** |
| γ6 | -0.0629 | -3.02*** |
| γ7 | 0.0381 | 1.84* |
| γ8 | -0.0096 | -0.69 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天