V-Lab
墨西哥比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.41%
increased by 0.70%
1周
6.78%
increased by 1.07%
1个月
7.83%
increased by 2.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1995年5月31日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8346 | 4.36*** |
| αARCH | 0.1337 | 7.49*** |
| βGARCH | 0.8292 | 44.74*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0002 | 0.01 |
| γ2 | -0.0248 | -0.61 |
| γ3 | 0.0664 | 2.42** |
| γ4 | -0.0773 | -3.31*** |
| γ5 | 0.0690 | 3.42*** |
| γ6 | -0.0616 | -2.90*** |
| γ7 | 0.0353 | 1.69* |
| γ8 | -0.0067 | -0.48 |
0.963
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8346 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1337 | 7.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8292 | 44.74*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0002 | 0.01 |
| γ2 | -0.0248 | -0.61 |
| γ3 | 0.0664 | 2.42** |
| γ4 | -0.0773 | -3.31*** |
| γ5 | 0.0690 | 3.42*** |
| γ6 | -0.0616 | -2.90*** |
| γ7 | 0.0353 | 1.69* |
| γ8 | -0.0067 | -0.48 |
持续性:
0.963
半衰期:
18天