V-Lab
墨西哥比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
10.84%
decreased by 0.85%
1周
10.82%
decreased by 0.87%
1个月
10.76%
decreased by 0.93%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年5月31日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8594 | 4.53*** |
| αARCH | 0.1340 | 7.51*** |
| βGARCH | 0.8292 | 44.89*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0006 | 0.02 |
| γ2 | -0.0246 | -0.62 |
| γ3 | 0.0661 | 2.43** |
| γ4 | -0.0783 | -3.40*** |
| γ5 | 0.0699 | 3.50*** |
| γ6 | -0.0613 | -2.90*** |
| γ7 | 0.0349 | 1.67* |
| γ8 | -0.0067 | -0.49 |
0.963
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8594 | 4.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1340 | 7.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8292 | 44.89*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0006 | 0.02 |
| γ2 | -0.0246 | -0.62 |
| γ3 | 0.0661 | 2.43** |
| γ4 | -0.0783 | -3.40*** |
| γ5 | 0.0699 | 3.50*** |
| γ6 | -0.0613 | -2.90*** |
| γ7 | 0.0349 | 1.67* |
| γ8 | -0.0067 | -0.49 |
持续性:
0.963
半衰期:
18天