V-Lab
US Dollar to Gold Troy Ounce零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.92%
increased by 0.55%
1周
19.93%
increased by 0.56%
1个月
19.94%
increased by 0.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:43
参数估计
2013年3月27日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0255 | 3.27*** |
| αARCH | 0.0503 | 3.87*** |
| βGARCH | 0.8714 | 28.92*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.3029 | 2.20** |
| γ2 | -0.4328 | -2.37** |
| γ3 | 0.2327 | 2.29** |
| γ4 | -0.0987 | -0.59 |
| γ5 | -0.0558 | -0.25 |
| γ6 | 0.0515 | 0.28 |
| γ7 | 0.1149 | 0.95 |
| γ8 | -0.2057 | -2.88*** |
0.922
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0255 | 3.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0503 | 3.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8714 | 28.92*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.3029 | 2.20** |
| γ2 | -0.4328 | -2.37** |
| γ3 | 0.2327 | 2.29** |
| γ4 | -0.0987 | -0.59 |
| γ5 | -0.0558 | -0.25 |
| γ6 | 0.0515 | 0.28 |
| γ7 | 0.1149 | 0.95 |
| γ8 | -0.2057 | -2.88*** |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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