V-Lab
US Dollar to Gold Troy Ounce零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
18.72%
decreased by 0.47%
1周
18.83%
decreased by 0.36%
1个月
19.09%
decreased by 0.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月27日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0258 | 3.27*** |
| αARCH | 0.0507 | 3.90*** |
| βGARCH | 0.8708 | 28.92*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.3011 | 2.19** |
| γ2 | -0.4306 | -2.37** |
| γ3 | 0.2332 | 2.36** |
| γ4 | -0.1014 | -0.63 |
| γ5 | -0.0539 | -0.25 |
| γ6 | 0.0546 | 0.30 |
| γ7 | 0.1056 | 0.88 |
| γ8 | -0.1970 | -2.75*** |
0.921
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0258 | 3.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0507 | 3.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8708 | 28.92*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.3011 | 2.19** |
| γ2 | -0.4306 | -2.37** |
| γ3 | 0.2332 | 2.36** |
| γ4 | -0.1014 | -0.63 |
| γ5 | -0.0539 | -0.25 |
| γ6 | 0.0546 | 0.30 |
| γ7 | 0.1056 | 0.88 |
| γ8 | -0.1970 | -2.75*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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