跳转到主要内容

V-Lab

日圆零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月29日星期五的波动率预测

1天

6.66%

decreased by 0.05%

1周

6.78%

increased by 0.07%

1个月

7.16%

increased by 0.45%

更新于2026年5月28日星期四 UTC 19:03

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1823	6.19
$α$	0.0393	7.81
$β$	0.9402	122.15
$γ_{1}$	0.0006	0.03
$γ_{2}$	-0.0131	-0.39
$γ_{3}$	0.0147	0.61
$γ_{4}$	0.0235	1.04
$γ_{5}$	-0.0672	-2.86
$γ_{6}$	0.0760	3.36
$γ_{7}$	-0.0606	-2.49
$γ_{8}$	0.0593	2.62
$γ_{9}$	-0.0514	-3.38

估计样本:
1990年1月2日至2026年5月22日