日圆GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.28%
increased by 0.16%
1周
5.34%
increased by 0.22%
1个月
5.58%
increased by 0.46%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 86个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约86天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0022 | 4.77*** |
| αARCH | 0.0273 | 4.54*** |
| βGARCH | 0.9542 | 203.51*** |
| γ杠杆 | 0.0209 | 1.85* |
0.992
持续性86天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0022 | 4.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0273 | 4.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9542 | 203.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0209 | 1.85* |
持续性:
0.992
半衰期:
86天