V-Lab
菲律宾比绍GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
3.56%
decreased by 0.03%
1周
3.60%
increased by 0.01%
1个月
3.77%
increased by 0.18%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年1月31日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0013 | 5.60*** |
| αARCH | 0.0665 | 5.74*** |
| βGARCH | 0.9202 | 131.95*** |
| γ杠杆 | -0.0009 | -0.04 |
0.986
持续性50天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0013 | 5.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0665 | 5.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9202 | 131.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0009 | -0.04 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天