V-Lab
Ripple to US DollarGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
53.60%
decreased by 1.09%
1周
62.02%
increased by 7.33%
1个月
74.56%
increased by 19.87%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年9月26日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.8317 | 2.74*** |
| αARCH | 0.2694 | 3.04*** |
| βGARCH | 0.6378 | 10.39*** |
| γ杠杆 | -0.0965 | -0.65 |
0.859
持续性5天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.8317 | 2.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2694 | 3.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6378 | 10.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0965 | -0.65 |
持续性:
0.859
半衰期:
5天