V-Lab
Ripple to US DollarMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
47.91%
decreased by 1.14%
1周
55.32%
increased by 6.27%
1个月
64.36%
increased by 15.31%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年9月26日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 121 | |
| αARCH | 0.2360 | 3.79*** |
| βGARCH | 0.5839 | 7.92*** |
| γ杠杆 | -0.0636 | -0.80 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.99 |
| λ₂预测调整 | 0.4778 | 1.49 |
| λ₃τ持续性 | 0.0888 | 0.13 |
0.788
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 121 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2360 | 3.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5839 | 7.92*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0636 | -0.80 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.99 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4778 | 1.49 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0888 | 0.13 |
持续性:
0.788
半衰期:
3天