Ripple to US DollarMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
51.14%
decreased by 2.52%
1周
57.25%
increased by 3.59%
1个月
65.38%
increased by 11.72%
更新于2026年11月13日星期五 UTC 07:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年11月7日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 121 | |
| αARCH | 0.2353 | 3.82*** |
| βGARCH | 0.5857 | 7.95*** |
| γ杠杆 | -0.0673 | -0.86 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.13 |
| λ₂预测调整 | 0.5417 | 1.82* |
| λ₃τ持续性 | 0.0172 | 0.03 |
0.787
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 121 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2353 | 3.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5857 | 7.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0673 | -0.86 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.13 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5417 | 1.82* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0172 | 0.03 |
持续性:
0.787
半衰期:
3天