V-Lab
Ripple to US DollarMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
60.99%
decreased by 0.99%
1周
67.24%
increased by 5.26%
1个月
77.04%
increased by 15.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 06:03
参数估计
2018年2月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.3084 | 4.48*** |
| βGARCH | 0.6116 | 11.31*** |
| γ杠杆 | -0.1210 | -1.36 |
| λ₁τ截距 | 0.0959 | 0.12 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.9965 | 33.03*** |
0.860
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3084 | 4.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6116 | 11.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1210 | -1.36 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0959 | 0.12 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9965 | 33.03*** |
持续性:
0.860
半衰期:
5天