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美元为科威特第纳尔MF2-GARCH（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.97%
decreased by 0.18%
1周
3.11%
decreased by 0.04%
1个月
3.63%
increased by 0.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:43
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 28881个交易日（约114.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约28881天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.1089 | 1.16 |
| βGARCH | 0.8296 | 4.49*** |
| γ杠杆 | 0.1231 | 0.64 |
| λ₁τ截距 | 0.0470 | 0.65 |
| λ₂预测调整 | 0.0048 | 0.31 |
| λ₃τ持续性 | 0.9945 | 167.14*** |
1.000
持续性28881天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1089 | 1.16 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8296 | 4.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1231 | 0.64 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0470 | 0.65 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0048 | 0.31 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9945 | 167.14*** |
持续性:
1.000
半衰期:
28881天