美元为科威特第纳尔MF2-GARCH（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
5.02%
decreased by 0.29%
1周
5.08%
decreased by 0.23%
1个月
5.35%
increased by 0.04%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 28291个交易日（约112.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约28291天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 71 | |
| αARCH | 0.1014 | 0.91 |
| βGARCH | 0.8557 | 4.49*** |
| γ杠杆 | 0.0858 | 0.51 |
| λ₁τ截距 | 0.0308 | 0.72 |
| λ₂预测调整 | 0.0037 | 0.32 |
| λ₃τ持续性 | 0.9956 | 88.24*** |
1.000
持续性28291天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 71 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1014 | 0.91 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8557 | 4.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0858 | 0.51 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0308 | 0.72 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0037 | 0.32 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9956 | 88.24*** |
持续性:
1.000
半衰期:
28291天