美国美元指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月6日 星期五的波动率预测
1天
4.86%
decreased by 0.06%
1周
4.90%
decreased by 0.02%
1个月
5.01%
increased by 0.09%
更新于2026年11月6日星期五 UTC 19:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年11月5日已强制平稳性
模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0238 | 3.27*** |
| βGARCH | 0.9051 | 47.94*** |
| γ杠杆 | 0.0109 | 1.27 |
| λ₁τ截距 | 0.0038 | 1.82* |
| λ₂预测调整 | 0.1223 | 2.53** |
| λ₃τ持续性 | 0.8622 | 15.53*** |
0.934
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0238 | 3.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9051 | 47.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0109 | 1.27 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0038 | 1.82* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1223 | 2.53** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8622 | 15.53*** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天