V-Lab
美国美元指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
5.34%
decreased by 0.04%
1周
5.35%
decreased by 0.03%
1个月
5.53%
increased by 0.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日已强制平稳性
模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0239 | 3.26*** |
| βGARCH | 0.9048 | 47.60*** |
| γ杠杆 | 0.0107 | 1.24 |
| λ₁τ截距 | 0.0040 | 1.83* |
| λ₂预测调整 | 0.1230 | 2.51** |
| λ₃τ持续性 | 0.8608 | 15.23*** |
0.934
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0239 | 3.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9048 | 47.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0107 | 1.24 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0040 | 1.83* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1230 | 2.51** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8608 | 15.23*** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天