V-Lab
美国美元指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
5.35%
decreased by 0.06%
1周
5.39%
decreased by 0.02%
1个月
5.53%
increased by 0.12%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月24日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 119个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约119天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0015 | 4.61*** |
| αARCH | 0.0407 | 5.85*** |
| βGARCH | 0.9537 | 256.17*** |
| γ杠杆 | -0.0005 | -0.04 |
0.994
持续性119天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0015 | 4.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0407 | 5.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9537 | 256.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0005 | -0.04 |
持续性:
0.994
半衰期:
119天