V-Lab
美国美元指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
5.40%
decreased by 0.04%
1周
5.44%
increased by 0.00%
1个月
5.58%
increased by 0.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 118个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约118天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0015 | 4.62*** |
| αARCH | 0.0408 | 5.84*** |
| βGARCH | 0.9537 | 255.54*** |
| γ杠杆 | -0.0005 | -0.04 |
0.994
持续性118天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0015 | 4.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0408 | 5.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9537 | 255.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0005 | -0.04 |
持续性:
0.994
半衰期:
118天