V-Lab
美元对欧元GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
4.30%
decreased by 0.02%
1周
4.32%
increased by 0.00%
1个月
4.40%
increased by 0.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月4日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 289个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约289天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0005 | 2.63*** |
| αARCH | 0.0268 | 4.18*** |
| βGARCH | 0.9750 | 275.58*** |
| γ杠杆 | -0.0085 | -0.81 |
0.998
持续性289天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0005 | 2.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0268 | 4.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9750 | 275.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0085 | -0.81 |
持续性:
0.998
半衰期:
289天