美元对巴西雷亚尔GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
22.82%
decreased by 0.96%
1周
22.73%
decreased by 1.05%
1个月
22.38%
decreased by 1.40%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年12月22日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 98个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约98天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0063 | 1.31 |
| αARCH | 0.0981 | 5.90*** |
| βGARCH | 0.9180 | 129.39*** |
| γ杠杆 | -0.0463 | -1.64 |
0.993
持续性98天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0063 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0981 | 5.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9180 | 129.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0463 | -1.64 |
持续性:
0.993
半衰期:
98天