美元对墨西哥比绍GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
9.70%
decreased by 0.55%
1周
9.71%
decreased by 0.54%
1个月
9.75%
decreased by 0.50%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多211%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加211%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0071 | 4.74*** |
| αARCH | 0.1883 | 3.42*** |
| βGARCH | 0.8577 | 78.08*** |
| γ杠杆 | -0.1277 | -2.08** |
0.982
持续性38天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0071 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1883 | 3.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8577 | 78.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1277 | -2.08** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天