V-Lab
英镑GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.58%
increased by 0.10%
1周
4.62%
increased by 0.14%
1个月
4.77%
increased by 0.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:39
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 129个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约129天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0012 | 3.79*** |
| αARCH | 0.0234 | 2.68*** |
| βGARCH | 0.9653 | 194.57*** |
| γ杠杆 | 0.0119 | 0.82 |
0.995
持续性129天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0012 | 3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0234 | 2.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9653 | 194.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0119 | 0.82 |
持续性:
0.995
半衰期:
129天