V-Lab
英镑GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
4.86%
decreased by 0.04%
1周
4.89%
decreased by 0.01%
1个月
5.03%
increased by 0.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 128个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约128天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0012 | 3.80*** |
| αARCH | 0.0234 | 2.68*** |
| βGARCH | 0.9653 | 194.74*** |
| γ杠杆 | 0.0119 | 0.82 |
0.995
持续性128天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0012 | 3.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0234 | 2.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9653 | 194.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0119 | 0.82 |
持续性:
0.995
半衰期:
128天