V-Lab
Bitcoin to US DollarGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
36.82%
decreased by 0.12%
1周
40.05%
increased by 3.11%
1个月
50.03%
increased by 13.09%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年7月17日 至 2026年9月26日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5807 | 4.46*** |
| αARCH | 0.1566 | 4.02*** |
| βGARCH | 0.8210 | 40.58*** |
| γ杠杆 | 0.0147 | 0.21 |
0.985
持续性46天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5807 | 4.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1566 | 4.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8210 | 40.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0147 | 0.21 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天