V-Lab
Bitcoin to US DollarGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.29%
decreased by 1.38%
1周
41.37%
increased by 1.70%
1个月
51.01%
increased by 11.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 06:02
参数估计
2010年7月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5806 | 4.44*** |
| αARCH | 0.1573 | 4.02*** |
| βGARCH | 0.8207 | 40.50*** |
| γ杠杆 | 0.0143 | 0.20 |
0.985
持续性46天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5806 | 4.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1573 | 4.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8207 | 40.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0143 | 0.20 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天