V-Lab
Bitcoin to US DollarGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
34.94%
increased by 3.64%
1周
37.29%
increased by 5.99%
1个月
45.42%
increased by 14.12%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年7月17日 至 2026年9月26日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 693个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.66，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约693天v = 2.66 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 340.8769 | 1.70* |
| αARCH | 0.1061 | 29.78*** |
| βGARCH | 0.9990 | 1,749.56*** |
| ν自由度 | 2.6639 | 59.29*** |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 340.8769 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1061 | 29.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 1,749.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6639 | 59.29*** |
持续性:
0.999
半衰期:
693天