V-Lab
中国人民币GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.15%
decreased by 1.24%
1周
24.24%
decreased by 1.15%
1个月
24.60%
decreased by 0.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:39
参数估计
2005年7月29日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.4389 | 3.50*** |
| αARCH | 0.0412 | 32.97*** |
| βGARCH | 0.9988 | 2,774.38*** |
| ν自由度 | 2.0005 |
0.999
持续性567天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.4389 | 3.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0412 | 32.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9988 | 2,774.38*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0005 |
持续性:
0.999
半衰期:
567天