V-Lab
阿根廷比绍GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
46.29%
decreased by 2.67%
1周
46.41%
decreased by 2.55%
1个月
46.87%
decreased by 2.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
2002年3月29日 至 2026年9月11日扩展优化
边界参数
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.01 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.01 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 30.1577 | 2.32** |
| αARCH | 0.0587 | 33.54*** |
| βGARCH | 0.9990 | 2,367.30*** |
| ν自由度 | 2.0050 |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 30.1577 | 2.32** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0587 | 33.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 2,367.30*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0050 |
持续性:
0.999
半衰期:
693天