V-Lab
挪威克朗GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
7.36%
increased by 0.12%
1周
7.39%
increased by 0.15%
1个月
7.49%
increased by 0.25%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 239个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.07，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约239天v = 3.07 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4806 | 1.11 |
| αARCH | 0.0214 | 16.74*** |
| βGARCH | 0.9971 | 383.36*** |
| ν自由度 | 3.0739 | 9.34*** |
0.997
持续性239天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4806 | 1.11 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0214 | 16.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9971 | 383.36*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0739 | 9.34*** |
持续性:
0.997
半衰期:
239天