俄罗斯卢布GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
45.02%
increased by 3.04%
1周
45.03%
increased by 3.05%
1个月
45.06%
increased by 3.08%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.06 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.06 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 10.4838 | 3.14*** |
| α得分 | 0.0424 | 32.28*** |
| β持续性 | 0.9990 | 3,375.00*** |
| ν自由度 | 2.0582 | 1,750.14*** |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 10.4838 | 3.14*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0424 | 32.28*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9990 | 3,375.00*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0582 | 1,750.14*** |
持续性:
0.999
半衰期:
693天