V-Lab
港元GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.73%
decreased by 0.30%
1周
2.74%
decreased by 0.29%
1个月
2.78%
decreased by 0.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:42
参数估计
2003年9月30日 至 2026年9月11日扩展优化
边界参数
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.01 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.01 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1479 | 2.34** |
| αARCH | 0.0896 | 40.52*** |
| βGARCH | 0.9990 | 2,395.68*** |
| ν自由度 | 2.0088 |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1479 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0896 | 40.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 2,395.68*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0088 |
持续性:
0.999
半衰期:
693天