马来西亚林吉特GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
7.50%
decreased by 4.08%
1周
12.31%
increased by 0.73%
1个月
19.37%
increased by 7.79%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年12月30日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 8.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 3.0991 | 1.30 |
| α得分 | 0.7251 | 0.06 |
| β持续性 | 0.9134 | 0.37 |
| ν自由度 | 7.9982 | 7.48*** |
0.913
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 3.0991 | 1.30 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.7251 | 0.06 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9134 | 0.37 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9982 | 7.48*** |
持续性:
0.913
半衰期:
8天