V-Lab
马来西亚林吉特GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
4.52%
decreased by 0.12%
1周
4.56%
decreased by 0.08%
1个月
4.73%
increased by 0.09%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年12月30日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 198个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约198天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0011 | 5.16*** |
| αARCH | 0.0907 | 6.02*** |
| βGARCH | 0.9076 | 104.05*** |
| γ杠杆 | -0.0036 | -0.14 |
0.997
持续性198天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0011 | 5.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0907 | 6.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9076 | 104.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0036 | -0.14 |
持续性:
0.997
半衰期:
198天