马来西亚林吉特GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
2.33%
decreased by 0.05%
1周
2.43%
increased by 0.05%
1个月
2.81%
increased by 0.43%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年12月30日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 183个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约183天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0011 | 5.19*** |
| αARCH | 0.0918 | 6.04*** |
| βGARCH | 0.9058 | 102.63*** |
| γ杠杆 | -0.0028 | -0.11 |
0.996
持续性183天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0011 | 5.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0918 | 6.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9058 | 102.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0028 | -0.11 |
持续性:
0.996
半衰期:
183天