中国人民币GJR-GARCH模型(波动性分析模型)
高持续性模型:冲击衰减非常缓慢,理论长期值可能不具实际意义
2026年5月29日 星期五的波动率预测
1天
2.01%
decreased by 0.03%
1周
2.01%
decreased by 0.03%
1个月
2.02%
decreased by 0.02%
更新于2026年5月28日星期四 UTC 19:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0000 | 6.00 | |
| 0.0366 | 16.74 | |
| 0.9667 | 749.39 | |
| -0.0066 | -1.83 |
估计样本:
2005年7月29日至2026年5月22日
2005年7月29日至2026年5月22日