V-Lab
Ethereum to US DollarGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.39%
increased by 0.52%
1周
51.91%
increased by 2.04%
1个月
56.42%
increased by 6.55%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 06:02
参数估计
2018年2月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6933 | 3.38*** |
| αARCH | 0.0597 | 2.03** |
| βGARCH | 0.8907 | 40.62*** |
| γ杠杆 | 0.0250 | 0.43 |
0.963
持续性18天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6933 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0597 | 2.03** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8907 | 40.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0250 | 0.43 |
持续性:
0.963
半衰期:
18天