Ethereum to US DollarGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
57.10%
decreased by 1.09%
1周
57.89%
decreased by 0.30%
1个月
60.39%
increased by 2.20%
更新于2026年11月13日星期五 UTC 07:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年11月7日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6150 | 3.30*** |
| αARCH | 0.0590 | 2.06** |
| βGARCH | 0.8967 | 42.77*** |
| γ杠杆 | 0.0225 | 0.41 |
0.967
持续性21天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6150 | 3.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0590 | 2.06** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8967 | 42.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0225 | 0.41 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天