Ethereum to US DollarGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
45.68%
decreased by 0.54%
1周
47.52%
increased by 1.30%
1个月
53.00%
increased by 6.78%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 06:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年10月17日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6348 | 3.30*** |
| αARCH | 0.0587 | 2.05** |
| βGARCH | 0.8951 | 42.17*** |
| γ杠杆 | 0.0241 | 0.43 |
0.966
持续性20天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6348 | 3.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0587 | 2.05** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8951 | 42.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0241 | 0.43 |
持续性:
0.966
半衰期:
20天