Ethereum to US Dollar零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
48.22%
decreased by 1.56%
1周
48.50%
decreased by 1.28%
1个月
48.94%
decreased by 0.84%
更新于2026年11月13日星期五 UTC 07:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年11月7日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2927 | 5.54*** |
| αARCH | 0.0880 | 4.15*** |
| βGARCH | 0.7520 | 13.38*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0309 | -0.13 |
| γ2 | 0.1317 | 0.36 |
| γ3 | -0.1782 | -0.71 |
| γ4 | -0.1195 | -0.58 |
| γ5 | 0.6699 | 3.61*** |
| γ6 | -0.8487 | -4.70*** |
| γ7 | 0.5015 | 3.53*** |
0.840
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2927 | 5.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0880 | 4.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7520 | 13.38*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0309 | -0.13 |
| γ2 | 0.1317 | 0.36 |
| γ3 | -0.1782 | -0.71 |
| γ4 | -0.1195 | -0.58 |
| γ5 | 0.6699 | 3.61*** |
| γ6 | -0.8487 | -4.70*** |
| γ7 | 0.5015 | 3.53*** |
持续性:
0.840
半衰期:
4天