V-Lab
Ethereum to US Dollar零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
43.19%
decreased by 0.17%
1周
45.85%
increased by 2.49%
1个月
49.85%
increased by 6.49%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年9月26日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2875 | 5.49*** |
| αARCH | 0.0870 | 4.08*** |
| βGARCH | 0.7555 | 13.61*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0281 | -0.12 |
| γ2 | 0.1223 | 0.33 |
| γ3 | -0.1490 | -0.58 |
| γ4 | -0.1789 | -0.85 |
| γ5 | 0.7233 | 3.92*** |
| γ6 | -0.8370 | -4.66*** |
| γ7 | 0.4487 | 3.19*** |
0.842
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2875 | 5.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0870 | 4.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7555 | 13.61*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0281 | -0.12 |
| γ2 | 0.1223 | 0.33 |
| γ3 | -0.1490 | -0.58 |
| γ4 | -0.1789 | -0.85 |
| γ5 | 0.7233 | 3.92*** |
| γ6 | -0.8370 | -4.66*** |
| γ7 | 0.4487 | 3.19*** |
持续性:
0.842
半衰期:
4天