V-Lab: 秘鲁新索尔零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

秘鲁新索尔零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月15日星期一波动率预测:10.99% (+0.84%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 19:14

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	13.6455	0.35
$α$	0.5487	11.70
$β$	0.4511	16.72
$γ_{1}$	7.3950	0.10
$γ_{2}$	-8.3388	-0.07
$γ_{3}$	-9.9157	-0.11
$γ_{4}$	33.2772	0.63
$γ_{5}$	-42.9540	-3.12
$γ_{6}$	34.0918	213.15
$γ_{7}$	-23.1156	-11.11
$γ_{8}$	16.0681	13.77
$γ_{9}$	-9.1486	-5.61

估计样本:
1996年1月5日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测