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秘鲁新索尔零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
10.28%
decreased by 4.43%
1周
10.28%
decreased by 4.43%
1个月
10.29%
decreased by 4.42%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年1月5日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 2772个交易日（约11.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2772天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 17.9387 | 1.40 |
| αARCH | 0.5456 | 32.77*** |
| βGARCH | 0.4541 | 495.22*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 7.1908 | 0.59 |
| γ2 | -10.3835 | -0.62 |
| γ3 | -3.4042 | -0.58 |
| γ4 | 24.8167 | 14.04*** |
| γ5 | -38.9472 | -53.09*** |
| γ6 | 37.9203 | 52.29*** |
| γ7 | -30.1271 | -17.72*** |
| γ8 | 22.1146 | 6.23*** |
| γ9 | -12.9369 | -4.21*** |
1.000
持续性2772天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 17.9387 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5456 | 32.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4541 | 495.22*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 7.1908 | 0.59 |
| γ2 | -10.3835 | -0.62 |
| γ3 | -3.4042 | -0.58 |
| γ4 | 24.8167 | 14.04*** |
| γ5 | -38.9472 | -53.09*** |
| γ6 | 37.9203 | 52.29*** |
| γ7 | -30.1271 | -17.72*** |
| γ8 | 22.1146 | 6.23*** |
| γ9 | -12.9369 | -4.21*** |
持续性:
1.000
半衰期:
2772天