V-Lab
秘鲁新索尔零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.39%
increased by 0.31%
1周
4.44%
increased by 1.36%
1个月
7.26%
increased by 4.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:43
参数估计
1996年1月5日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约693147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0358 | |
| αARCH | 0.5381 | |
| βGARCH | 0.4619 |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.9589 | |
| γ2 | -3.1093 | |
| γ3 | -8.5358 | |
| γ4 | 27.4437 | |
| γ5 | -38.0059 | |
| γ6 | 33.4982 | |
| γ7 | -23.7527 | |
| γ8 | 15.4704 | |
| γ9 | -8.3451 |
1.000
持续性693147天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0358 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5381 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4619 |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.9589 | |
| γ2 | -3.1093 | |
| γ3 | -8.5358 | |
| γ4 | 27.4437 | |
| γ5 | -38.0059 | |
| γ6 | 33.4982 | |
| γ7 | -23.7527 | |
| γ8 | 15.4704 | |
| γ9 | -8.3451 |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天