秘鲁新索尔零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
9.03%
decreased by 0.12%
1周
12.60%
increased by 3.45%
1个月
21.19%
increased by 12.04%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年1月5日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 19.9751 | 0.12 |
| αARCH | 0.5204 | 2.26** |
| βGARCH | 0.4707 | 55.19*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 6.3091 | 0.14 |
| γ2 | -8.6229 | -0.14 |
| γ3 | -5.0407 | -0.23 |
| γ4 | 26.4790 | 4.32*** |
| γ5 | -40.4940 | -18.19*** |
| γ6 | 38.5472 | 33.61*** |
| γ7 | -29.7277 | -21.97*** |
| γ8 | 21.1672 | 1.87* |
| γ9 | -12.0760 | -0.52 |
0.991
持续性78天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 19.9751 | 0.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5204 | 2.26** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4707 | 55.19*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 6.3091 | 0.14 |
| γ2 | -8.6229 | -0.14 |
| γ3 | -5.0407 | -0.23 |
| γ4 | 26.4790 | 4.32*** |
| γ5 | -40.4940 | -18.19*** |
| γ6 | 38.5472 | 33.61*** |
| γ7 | -29.7277 | -21.97*** |
| γ8 | 21.1672 | 1.87* |
| γ9 | -12.0760 | -0.52 |
持续性:
0.991
半衰期:
78天