V-Lab: 秘鲁新索尔曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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秘鲁新索尔曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:4.99% (+2.33%)

更新于2025年4月18日星期五 UTC 19:09

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.4690	0.00
$α$	0.5491	0.04
$β$	0.4509	0.06
$γ_{1}$	-2.1820	-0.00
$γ_{2}$	8.5110	0.00
$γ_{3}$	-22.2400	-0.00
$γ_{4}$	40.2904	0.09
$γ_{5}$	-42.4047	-0.12
$γ_{6}$	26.5763	0.05
$γ_{7}$	-12.3276	-0.02
$γ_{8}$	2.4381	0.00
$γ_{9}$	3.2364	0.01

估计样本:
1996年1月5日至2025年4月18日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测