V-Lab: 匈牙利福林曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

匈牙利福林曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:10.09% (-0.16%)

更新于2025年4月18日星期五 UTC 19:09

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3758	3.44
$α$	0.0292	5.90
$β$	0.9592	130.36
$γ_{1}$	0.0760	3.75
$γ_{2}$	-0.1211	-4.21
$γ_{3}$	0.0843	4.70
$γ_{4}$	-0.0838	-5.10
$γ_{5}$	0.0713	4.43
$γ_{6}$	-0.0244	-1.45
$γ_{7}$	-0.0135	-0.47

估计样本:
1993年6月15日至2025年4月18日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测