V-Lab
匈牙利福林零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.76%
decreased by 0.07%
1周
9.77%
decreased by 0.06%
1个月
9.79%
decreased by 0.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1993年6月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 65个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3574 | 3.25*** |
| αARCH | 0.0310 | 6.42*** |
| βGARCH | 0.9583 | 139.23*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0626 | 3.12*** |
| γ2 | -0.0980 | -3.41*** |
| γ3 | 0.0639 | 3.50*** |
| γ4 | -0.0646 | -3.91*** |
| γ5 | 0.0646 | 3.71*** |
| γ6 | -0.0353 | -2.47** |
| γ7 | 0.0054 | 0.59 |
0.989
持续性65天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3574 | 3.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0310 | 6.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9583 | 139.23*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0626 | 3.12*** |
| γ2 | -0.0980 | -3.41*** |
| γ3 | 0.0639 | 3.50*** |
| γ4 | -0.0646 | -3.91*** |
| γ5 | 0.0646 | 3.71*** |
| γ6 | -0.0353 | -2.47** |
| γ7 | 0.0054 | 0.59 |
持续性:
0.989
半衰期:
65天