V-Lab
匈牙利福林MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
9.29%
decreased by 0.12%
1周
9.33%
decreased by 0.08%
1个月
9.45%
increased by 0.04%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年6月15日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 71 | |
| αARCH | 0.0414 | 4.99*** |
| βGARCH | 0.8975 | 43.31*** |
| γ杠杆 | -0.0345 | -3.46*** |
| λ₁τ截距 | 0.0571 | 4.12*** |
| λ₂预测调整 | 0.8636 | 10.87*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.922
持续性9天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 71 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0414 | 4.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8975 | 43.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0345 | -3.46*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0571 | 4.12*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8636 | 10.87*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.922
半衰期:
9天