V-Lab
英镑MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.67%
increased by 0.09%
1周
4.74%
increased by 0.16%
1个月
5.03%
increased by 0.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:45
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加124%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大124%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 106 | |
| αARCH | 0.0166 | 2.14** |
| βGARCH | 0.9300 | 65.02*** |
| γ杠杆 | 0.0206 | 2.29** |
| λ₁τ截距 | 0.0320 | 3.43*** |
| λ₂预测调整 | 0.8464 | 13.06*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.957
持续性16天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 106 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0166 | 2.14** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9300 | 65.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0206 | 2.29** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0320 | 3.43*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8464 | 13.06*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天