英镑MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.66%
increased by 0.25%
1周
5.58%
increased by 0.17%
1个月
5.50%
increased by 0.09%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加122%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大122%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 106 | |
| αARCH | 0.0167 | 2.16** |
| βGARCH | 0.9305 | 65.54*** |
| γ杠杆 | 0.0202 | 2.27** |
| λ₁τ截距 | 0.0312 | 3.40*** |
| λ₂预测调整 | 0.8496 | 13.41*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.957
持续性16天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 106 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0167 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9305 | 65.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0202 | 2.27** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0312 | 3.40*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8496 | 13.41*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天