V-Lab
英镑零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.47%
increased by 0.08%
1周
4.51%
increased by 0.12%
1个月
4.66%
increased by 0.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 122个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约122天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0621 | 8.50*** |
| αARCH | 0.0306 | 6.28*** |
| βGARCH | 0.9638 | 186.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.87 |
0.994
持续性122天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0621 | 8.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0306 | 6.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9638 | 186.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.87 |
持续性:
0.994
半衰期:
122天