V-Lab
Ripple to US Dollar零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
31.72%
decreased by 1.42%
1周
35.28%
increased by 2.14%
1个月
39.78%
increased by 6.64%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年9月26日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6457 | 4.74*** |
| αARCH | 0.1992 | 4.74*** |
| βGARCH | 0.6143 | 9.80*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.3482 | 0.86 |
| γ2 | -0.3850 | -0.63 |
| γ3 | 0.5947 | 1.41 |
| γ4 | -1.6472 | -3.21*** |
| γ5 | 2.1265 | 2.70*** |
| γ6 | -1.9375 | -1.83* |
| γ7 | 1.8010 | 1.96* |
| γ8 | -1.6721 | -2.98*** |
| γ9 | 1.1127 | 3.07*** |
0.813
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6457 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1992 | 4.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6143 | 9.80*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.3482 | 0.86 |
| γ2 | -0.3850 | -0.63 |
| γ3 | 0.5947 | 1.41 |
| γ4 | -1.6472 | -3.21*** |
| γ5 | 2.1265 | 2.70*** |
| γ6 | -1.9375 | -1.83* |
| γ7 | 1.8010 | 1.96* |
| γ8 | -1.6721 | -2.98*** |
| γ9 | 1.1127 | 3.07*** |
持续性:
0.813
半衰期:
3天