Ripple to US Dollar零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
37.96%
decreased by 3.84%
1周
38.90%
decreased by 2.90%
1个月
40.23%
decreased by 1.57%
更新于2026年11月13日星期五 UTC 07:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年11月7日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6502 | 4.72*** |
| αARCH | 0.2001 | 4.78*** |
| βGARCH | 0.6175 | 10.15*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.3139 | 0.79 |
| γ2 | -0.3091 | -0.53 |
| γ3 | 0.4730 | 1.19 |
| γ4 | -1.4836 | -3.19*** |
| γ5 | 1.9875 | 2.74*** |
| γ6 | -1.8326 | -1.78* |
| γ7 | 1.7018 | 1.78* |
| γ8 | -1.5996 | -2.69*** |
| γ9 | 1.0915 | 3.06*** |
0.818
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6502 | 4.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2001 | 4.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6175 | 10.15*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.3139 | 0.79 |
| γ2 | -0.3091 | -0.53 |
| γ3 | 0.4730 | 1.19 |
| γ4 | -1.4836 | -3.19*** |
| γ5 | 1.9875 | 2.74*** |
| γ6 | -1.8326 | -1.78* |
| γ7 | 1.7018 | 1.78* |
| γ8 | -1.5996 | -2.69*** |
| γ9 | 1.0915 | 3.06*** |
持续性:
0.818
半衰期:
3天