V-Lab
印度卢比零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.39%
increased by 1.04%
1周
5.41%
increased by 1.06%
1个月
5.48%
increased by 1.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:43
参数估计
1991年7月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 138629个交易日（约550.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约138629天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5915 | |
| αARCH | 0.1525 | |
| βGARCH | 0.8475 |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0752 | |
| γ2 | 0.0113 | |
| γ3 | 0.0860 | |
| γ4 | -0.0216 | |
| γ5 | -0.0358 | |
| γ6 | 0.0780 | |
| γ7 | -0.0922 | |
| γ8 | 0.0809 |
1.000
持续性138629天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5915 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1525 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8475 |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0752 | |
| γ2 | 0.0113 | |
| γ3 | 0.0860 | |
| γ4 | -0.0216 | |
| γ5 | -0.0358 | |
| γ6 | 0.0780 | |
| γ7 | -0.0922 | |
| γ8 | 0.0809 |
持续性:
1.000
半衰期:
138629天