V-Lab
印度卢比零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
2.29%
decreased by 0.18%
1周
2.32%
decreased by 0.15%
1个月
2.43%
decreased by 0.04%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年7月4日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 138629个交易日（约550.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约138629天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7280 | 0.01 |
| αARCH | 0.1571 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8429 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0027 | 0.00 |
| γ2 | -0.1144 | 0.00 |
| γ3 | 0.1280 | 0.00 |
| γ4 | 0.0031 | 0.00 |
| γ5 | -0.0186 | 0.00 |
| γ6 | -0.0332 | 0.00 |
| γ7 | 0.0669 | 0.01 |
| γ8 | -0.0233 | 0.00 |
| γ9 | -0.0587 | -0.18 |
| γ10 | 0.0978 | 0.15 |
1.000
持续性138629天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7280 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1571 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8429 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0027 | 0.00 |
| γ2 | -0.1144 | 0.00 |
| γ3 | 0.1280 | 0.00 |
| γ4 | 0.0031 | 0.00 |
| γ5 | -0.0186 | 0.00 |
| γ6 | -0.0332 | 0.00 |
| γ7 | 0.0669 | 0.01 |
| γ8 | -0.0233 | 0.00 |
| γ9 | -0.0587 | -0.18 |
| γ10 | 0.0978 | 0.15 |
持续性:
1.000
半衰期:
138629天