V-Lab
韩元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.27%
increased by 0.24%
1周
7.38%
increased by 0.35%
1个月
7.73%
increased by 0.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3027 | 3.93*** |
| αARCH | 0.0628 | 7.29*** |
| βGARCH | 0.9107 | 91.19*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1517 | 3.21*** |
| γ2 | -0.1850 | -2.41** |
| γ3 | 0.0516 | 0.90 |
| γ4 | 0.0062 | 0.13 |
| γ5 | -0.1149 | -2.77*** |
| γ6 | 0.2030 | 5.18*** |
| γ7 | -0.1906 | -4.96*** |
| γ8 | 0.1253 | 3.22*** |
| γ9 | -0.0635 | -1.62 |
| γ10 | 0.0114 | 0.36 |
0.974
持续性26天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3027 | 3.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0628 | 7.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9107 | 91.19*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1517 | 3.21*** |
| γ2 | -0.1850 | -2.41** |
| γ3 | 0.0516 | 0.90 |
| γ4 | 0.0062 | 0.13 |
| γ5 | -0.1149 | -2.77*** |
| γ6 | 0.2030 | 5.18*** |
| γ7 | -0.1906 | -4.96*** |
| γ8 | 0.1253 | 3.22*** |
| γ9 | -0.0635 | -1.62 |
| γ10 | 0.0114 | 0.36 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天