埃及镑零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
10.77%
decreased by 0.88%
1周
10.21%
decreased by 1.44%
1个月
8.79%
decreased by 2.86%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年1月30日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3996 | 5.24*** |
| αARCH | 0.2002 | 5.43*** |
| βGARCH | 0.7089 | 18.45*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0195 | 0.27 |
| γ2 | 0.0340 | 0.25 |
| γ3 | -0.0289 | -0.21 |
| γ4 | -0.1269 | -1.10 |
| γ5 | 0.2622 | 1.99** |
| γ6 | -0.2612 | -1.64 |
| γ7 | 0.0939 | 0.80 |
| γ8 | 0.1001 | 1.28 |
| γ9 | -0.1767 | -2.16** |
| γ10 | 0.0994 | 1.49 |
0.909
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3996 | 5.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2002 | 5.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7089 | 18.45*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0195 | 0.27 |
| γ2 | 0.0340 | 0.25 |
| γ3 | -0.0289 | -0.21 |
| γ4 | -0.1269 | -1.10 |
| γ5 | 0.2622 | 1.99** |
| γ6 | -0.2612 | -1.64 |
| γ7 | 0.0939 | 0.80 |
| γ8 | 0.1001 | 1.28 |
| γ9 | -0.1767 | -2.16** |
| γ10 | 0.0994 | 1.49 |
持续性:
0.909
半衰期:
7天