埃及镑零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
9.57%
decreased by 1.39%
1周
9.14%
decreased by 1.82%
1个月
8.07%
decreased by 2.89%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年1月30日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4202 | 5.31*** |
| αARCH | 0.1980 | 5.38*** |
| βGARCH | 0.7101 | 18.33*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0197 | 0.27 |
| γ2 | 0.0344 | 0.25 |
| γ3 | -0.0292 | -0.21 |
| γ4 | -0.1269 | -1.09 |
| γ5 | 0.2590 | 1.92* |
| γ6 | -0.2523 | -1.56 |
| γ7 | 0.0805 | 0.68 |
| γ8 | 0.1137 | 1.42 |
| γ9 | -0.1864 | -2.22** |
| γ10 | 0.1041 | 1.54 |
0.908
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4202 | 5.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1980 | 5.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7101 | 18.33*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0197 | 0.27 |
| γ2 | 0.0344 | 0.25 |
| γ3 | -0.0292 | -0.21 |
| γ4 | -0.1269 | -1.09 |
| γ5 | 0.2590 | 1.92* |
| γ6 | -0.2523 | -1.56 |
| γ7 | 0.0805 | 0.68 |
| γ8 | 0.1137 | 1.42 |
| γ9 | -0.1864 | -2.22** |
| γ10 | 0.1041 | 1.54 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天