V-Lab
埃及镑零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.46%
decreased by 0.36%
1周
5.72%
decreased by 0.10%
1个月
6.22%
increased by 0.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
2003年1月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2469 | 4.95*** |
| αARCH | 0.1894 | 5.35*** |
| βGARCH | 0.7048 | 16.36*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0025 | -0.04 |
| γ2 | 0.0848 | 1.00 |
| γ3 | -0.1275 | -1.28 |
| γ4 | 0.0389 | 0.34 |
| γ5 | 0.1016 | 1.01 |
| γ6 | -0.2352 | -2.70*** |
| γ7 | 0.2721 | 2.87*** |
| γ8 | -0.2026 | -2.37** |
| γ9 | 0.0753 | 1.34 |
0.894
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2469 | 4.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1894 | 5.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7048 | 16.36*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0025 | -0.04 |
| γ2 | 0.0848 | 1.00 |
| γ3 | -0.1275 | -1.28 |
| γ4 | 0.0389 | 0.34 |
| γ5 | 0.1016 | 1.01 |
| γ6 | -0.2352 | -2.70*** |
| γ7 | 0.2721 | 2.87*** |
| γ8 | -0.2026 | -2.37** |
| γ9 | 0.0753 | 1.34 |
持续性:
0.894
半衰期:
6天