V-Lab
埃及镑零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
6.04%
decreased by 0.13%
1周
6.18%
increased by 0.01%
1个月
6.46%
increased by 0.29%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年1月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2444 | 4.93*** |
| αARCH | 0.1893 | 5.33*** |
| βGARCH | 0.7049 | 16.30*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0018 | -0.03 |
| γ2 | 0.0839 | 0.99 |
| γ3 | -0.1277 | -1.29 |
| γ4 | 0.0407 | 0.36 |
| γ5 | 0.0986 | 0.97 |
| γ6 | -0.2322 | -2.66*** |
| γ7 | 0.2706 | 2.86*** |
| γ8 | -0.2023 | -2.37** |
| γ9 | 0.0754 | 1.35 |
0.894
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2444 | 4.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1893 | 5.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7049 | 16.30*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0018 | -0.03 |
| γ2 | 0.0839 | 0.99 |
| γ3 | -0.1277 | -1.29 |
| γ4 | 0.0407 | 0.36 |
| γ5 | 0.0986 | 0.97 |
| γ6 | -0.2322 | -2.66*** |
| γ7 | 0.2706 | 2.86*** |
| γ8 | -0.2023 | -2.37** |
| γ9 | 0.0754 | 1.35 |
持续性:
0.894
半衰期:
6天