V-Lab: 埃及镑曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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埃及镑曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:3.94% (-0.46%)

更新于2025年4月18日星期五 UTC 19:10

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.4061	3.87
$α$	0.1898	5.17
$β$	0.7047	16.25
$γ_{1}$	0.0221	0.36
$γ_{2}$	0.0364	0.45
$γ_{3}$	-0.1282	-2.86
$γ_{4}$	0.1679	3.20
$γ_{5}$	-0.2009	-2.99
$γ_{6}$	0.2134	3.09
$γ_{7}$	-0.2562	-3.18

估计样本:
2003年1月30日至2025年4月18日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测