V-Lab: 哥伦比亚比绍曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

哥伦比亚比绍曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:22.37% (-0.75%)

更新于2025年4月18日星期五 UTC 19:11

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5749	3.01
$α$	0.1074	10.14
$β$	0.8623	66.53
$γ_{1}$	0.0634	1.09
$γ_{2}$	-0.0473	-0.59
$γ_{3}$	-0.1417	-3.20
$γ_{4}$	0.2818	7.42
$γ_{5}$	-0.2912	-6.26
$γ_{6}$	0.1959	4.10
$γ_{7}$	-0.0202	-0.49
$γ_{8}$	-0.0928	-2.79
$γ_{9}$	0.0801	2.25
$γ_{10}$	-0.0905	-1.55

估计样本:
1992年8月20日至2025年4月18日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测