V-Lab: 俄罗斯卢布曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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俄罗斯卢布曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:24.13% (-0.68%)

更新于2025年4月18日星期五 UTC 19:10

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7657	3.13
$α$	0.1077	9.15
$β$	0.8647	66.41
$γ_{1}$	-0.2181	-1.62
$γ_{2}$	0.4011	2.09
$γ_{3}$	-0.2254	-2.37
$γ_{4}$	0.0178	0.21
$γ_{5}$	-0.0223	-0.28
$γ_{6}$	0.1744	3.06
$γ_{7}$	-0.2475	-4.93
$γ_{8}$	0.1681	2.34
$γ_{9}$	-0.0315	-0.38
$γ_{10}$	0.0220	0.18

估计样本:
2000年1月1日至2025年4月18日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测