V-Lab
俄罗斯卢布零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.37%
increased by 0.94%
1周
14.63%
increased by 1.20%
1个月
15.47%
increased by 2.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
2000年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9268 | 4.17*** |
| αARCH | 0.1024 | 9.56*** |
| βGARCH | 0.8738 | 75.36*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1094 | -1.19 |
| γ2 | 0.2415 | 1.75* |
| γ3 | -0.1764 | -2.60*** |
| γ4 | -0.0167 | -0.44 |
| γ5 | 0.1677 | 5.10*** |
| γ6 | -0.1999 | -5.60*** |
| γ7 | 0.1444 | 3.03*** |
| γ8 | -0.0553 | -1.07 |
| γ9 | -0.0089 | -0.26 |
0.976
持续性29天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9268 | 4.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1024 | 9.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8738 | 75.36*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1094 | -1.19 |
| γ2 | 0.2415 | 1.75* |
| γ3 | -0.1764 | -2.60*** |
| γ4 | -0.0167 | -0.44 |
| γ5 | 0.1677 | 5.10*** |
| γ6 | -0.1999 | -5.60*** |
| γ7 | 0.1444 | 3.03*** |
| γ8 | -0.0553 | -1.07 |
| γ9 | -0.0089 | -0.26 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天