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V-Lab

俄罗斯卢布零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月29日星期五的波动率预测

1天

15.65%

increased by 1.51%

1周

15.82%

increased by 1.68%

1个月

16.38%

increased by 2.24%

更新于2026年5月28日星期四 UTC 19:03

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9566	4.19
$α$	0.1032	9.58
$β$	0.8734	75.58
$γ_{1}$	-0.1099	-1.15
$γ_{2}$	0.2423	1.70
$γ_{3}$	-0.1711	-2.49
$γ_{4}$	-0.0310	-0.79
$γ_{5}$	0.1831	5.16
$γ_{6}$	-0.2062	-5.08
$γ_{7}$	0.1354	2.55
$γ_{8}$	-0.0369	-0.67
$γ_{9}$	-0.0222	-0.65

估计样本:
2000年1月1日至2026年5月22日