V-Lab: 俄罗斯卢布零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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俄罗斯卢布零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月6日星期一波动率预测:10.17% (-0.22%)

更新于2025年10月3日星期五 UTC 19:12

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9319	3.98
$α$	0.1026	9.48
$β$	0.8743	76.41
$γ_{1}$	-0.1232	-1.22
$γ_{2}$	0.2588	1.74
$γ_{3}$	-0.1637	-2.32
$γ_{4}$	-0.0586	-1.34
$γ_{5}$	0.2098	4.68
$γ_{6}$	-0.2081	-3.81
$γ_{7}$	0.1030	1.58
$γ_{8}$	0.0140	0.23
$γ_{9}$	-0.0596	-1.62

估计样本:
2000年1月1日至2025年10月3日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测