V-Lab
Dogecoin to US Dollar零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
48.66%
decreased by 2.97%
1周
51.34%
decreased by 0.29%
1个月
56.13%
increased by 4.50%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年9月23日 至 2026年9月26日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4609 | 4.24*** |
| αARCH | 0.1553 | 3.18*** |
| βGARCH | 0.7205 | 9.17*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.7834 | 4.35*** |
| γ2 | -1.2079 | -4.73*** |
| γ3 | 0.5696 | 4.67*** |
0.876
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4609 | 4.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1553 | 3.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7205 | 9.17*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.7834 | 4.35*** |
| γ2 | -1.2079 | -4.73*** |
| γ3 | 0.5696 | 4.67*** |
持续性:
0.876
半衰期:
5天