V-Lab
Dogecoin to US DollarMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
56.64%
decreased by 0.64%
1周
62.37%
increased by 5.09%
1个月
68.20%
increased by 10.92%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年9月23日 至 2026年9月26日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.1587 | 3.14*** |
| βGARCH | 0.5090 | 4.36*** |
| γ杠杆 | -0.0964 | -1.77* |
| λ₁τ截距 | 2.8699 | 2.26** |
| λ₂预测调整 | 0.8935 | 9.53*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.619
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1587 | 3.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5090 | 4.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0964 | -1.77* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 2.8699 | 2.26** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8935 | 9.53*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.619
半衰期:
1天