Dogecoin to US DollarMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
54.72%
decreased by 2.33%
1周
59.29%
increased by 2.24%
1个月
56.68%
decreased by 0.37%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 06:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年9月23日 至 2026年10月17日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.1609 | 3.22*** |
| βGARCH | 0.5154 | 4.57*** |
| γ杠杆 | -0.0993 | -1.84* |
| λ₁τ截距 | 2.8580 | 2.24** |
| λ₂预测调整 | 0.8844 | 9.45*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.627
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1609 | 3.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5154 | 4.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0993 | -1.84* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 2.8580 | 2.24** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8844 | 9.45*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.627
半衰期:
1天