印度尼西亚盾MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
6.06%
increased by 0.76%
1周
5.92%
increased by 0.62%
1个月
5.81%
increased by 0.51%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年11月19日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.1823 | 7.52*** |
| βGARCH | 0.7671 | 35.71*** |
| γ杠杆 | -0.0573 | -1.86* |
| λ₁τ截距 | 0.0002 | 2.58*** |
| λ₂预测调整 | 0.0334 | 6.49*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9666 | 199.26*** |
0.921
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1823 | 7.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7671 | 35.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0573 | -1.86* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0002 | 2.58*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0334 | 6.49*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9666 | 199.26*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天