V-Lab
印度尼西亚盾GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.46%
increased by 1.01%
1周
19.53%
increased by 1.08%
1个月
19.81%
increased by 1.36%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年6月30日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.08 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.08 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.9438 | 2.33** |
| αARCH | 0.0602 | 34.46*** |
| βGARCH | 0.9990 | 2,454.55*** |
| ν自由度 | 2.0815 | 981.36*** |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.9438 | 2.33** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0602 | 34.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 2,454.55*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0815 | 981.36*** |
持续性:
0.999
半衰期:
693天