V-Lab
加拿大元GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.05%
decreased by 0.38%
1周
11.99%
increased by 3.56%
1个月
18.01%
increased by 9.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:45
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 8.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1323 | 0.03 |
| αARCH | 0.6812 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9085 | 0.22 |
| ν自由度 | 7.9990 | 0.34 |
0.908
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1323 | 0.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6812 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9085 | 0.22 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9990 | 0.34 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天