V-Lab
韩元GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.56%
increased by 0.52%
1周
9.59%
increased by 0.55%
1个月
9.70%
increased by 0.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:42
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 693个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.79，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约693天v = 2.79 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4480 | 1.90* |
| αARCH | 0.0453 | 24.81*** |
| βGARCH | 0.9990 | 2,059.79*** |
| ν自由度 | 2.7865 | 45.60*** |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4480 | 1.90* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0453 | 24.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 2,059.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7865 | 45.60*** |
持续性:
0.999
半衰期:
693天