V-Lab
韩元GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.33%
increased by 0.34%
1周
6.36%
increased by 0.37%
1个月
6.44%
increased by 0.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:39
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 85个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约85天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0019 | 5.38*** |
| αARCH | 0.0658 | 4.98*** |
| βGARCH | 0.9371 | 149.10*** |
| γ杠杆 | -0.0220 | -1.24 |
0.992
持续性85天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0019 | 5.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0658 | 4.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9371 | 149.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0220 | -1.24 |
持续性:
0.992
半衰期:
85天